ИНТЕГРИРОВАННАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

103-1 FN-EX-550a.3

Эффективность функционирования и привлекательность фондового рынка определяются рядом инфраструктурных Под инфраструктурой фондового рынка понимаются платежные системы, центральные депозитарии ценных бумаг, системы расчетов по ценным бумагам, центральные контрагенты и торговые репозитарии. факторов, таких как предоставление качественной и доступной информации для трейдеров, брокеров и инвесторов, установление надежных барьеров для любых способов манипулирования рынком и реализации конфликта интересов, бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры и способность к обработке больших потоков информации между эмитентами и поставщиками капитала.

Обеспечение киберустойчивости В соответствии со стандартом FIGI «Киберустойчивость инфраструктурных организаций финансового рынка», 2019. является неотъемлемой частью стратегии и системы управления рисками компаний Группы «Московская Биржа». Принимаемые меры в области информационной безопасности обеспечивают соответствие качества ее систем управления и уровня надежности инфраструктуры международным практикам.

В данном подразделе представлены меры, принимаемые Группой «Московская Биржа» для обеспечения непрерывности деятельности, включая вопросы надежности предоставляемых сведений, сохранения конфиденциальности данных, доступности операций и информационной безопасности.

Главное за 2021 год

Управление рисками

103-2 102-15

Управление рисками, связанными с надежностью инфраструктуры, является частью общей системы управления рисками. С 2021 года Группа «Московская Биржа» реализует Стратегию развития системы управления рисками на 2021–2024 годы и соответствующую Дорожную карту, в которых установлены критерии успешности реализации мероприятий, риски реализации и меры, направленные на их предотвращение, в том числе в отношении рисков информационной безопасности.

Выполнение целей и задач в рамках принятой стратегии регулярно отслеживается, в том числе отчеты о статусе предоставляются на рассмотрение коллегиальным органам. Показатель выполнения включен в оценку эффективности деятельности системы управления рисками.

В рамках стратегии и Дорожной карты реализован подход к определению риск-аппетита Группы «Московская Биржа». Риск-аппетит Группы устанавливается в отношении одинаково оцениваемых и измеряемых Риск-аппетит каждой компании в составе Группы состоит из декомпозированной части риск-аппетита Группы и индивидуальных показателей, отражающих специфику рисков конкретной компании. рисков, признанных значимыми на уровне Группы и присущих всем компаниям Группы.

Управление ESG-рисками

102-15

Ожидания и интересы заинтересованных сторон Группы связаны с качественной подготовкой Группы «Московская Биржа» к новым вызовам в части ESG-рисков и возможностей. Подходы к определению приоритетных задач и возможностей определяются стратегическими целями и задачами, стоящими перед компанией.

Анализ основных тенденций, рисков и возможностей в области устойчивого развития на ранней стадии позволит в стратегической перспективе достичь положительного эффекта по результатам деятельности компании. Оценка приоритетов в ключевых экономических, экологических и социальных вопросах в качестве рисков и возможностей является неотъемлемой частью деятельности и внутренних процессов Группы «Московская Биржа».

201-2

В отчетном году выполнены все задачи и цели, стоящие перед Группой «Московская Биржа». Таким образом, заложена твердая основа для дальнейшего развития оценки рисков и возможностей в части устойчивого развития.

Долгосрочные риски компании (emerging risks) определяются в рамках процесса регулярной идентификации значимых рисков. В процессе идентификации определяются подразделения, обеспечивающие управление выявленными рисками. По каждому риску разрабатываются стратегия управления, меры минимизации в соответствии с действующей системой управления рисками, осуществляется контроль и мониторинг.

Информационная безопасность

FN-EX-550a.3

Группа «Московская Биржа» реализует Стратегию развития информационной безопасности на 2021–2024 годы. В стратегии отражены меры, направленные на снижение вероятности наступления фактических угроз информационной безопасности, и ключевые показатели эффективности принимаемых мер.

Компании Группы имеют договоры страхования от электронных и компьютерных преступлений и страхования личной ответственности в целях снижения операционных рисков и рисков информационной безопасности.

Надежная ИТ-инфраструктура

Вычислительные мощности Группы размещены в двух современных центрах обработки данных (ЦОД) – DataSpace (основной, соответствует стандарту Tier III) и M1 (резервный). В 2019 году Биржа осуществила замену стека сетевых технологий как в ЦОДах, так и в офисных зданиях, внедрила отдельный тип сетевых подключений зоны колокации под высокоскоростные FIFO-линки, пересмотрела концепцию организации волоконно-оптических линий связи между точками присутствия для обеспечения более высоких скоростей репликации данных.

В 2021 году Московская биржа произвела замену оборудования на более современное и мощное под стеки виртуализации с повышенным классом энергоэффективности для выделенных виртуальных и коммунальных ресурсов, также закупила новое сетевое оборудование в офис на Спартаковской.

В июле 2021 года была запущена платформа производственных процессов и разработки DevOps, включающая различные стримы и сервисы. В течение года удалось унифицировать большинство конвейеров разработки, утвердить целевой подход по CI/CD-процессам на Бирже и запустить MVP-портал разработки. Результатом реализованных активностей стало упрощение и унификация ИТ-процессов, усиление инженерной культуры, а также повышение надежности и стабильности разрабатываемых продуктов.

Реализованные мероприятия по развитию Data Governance:

• запущена операционная модель управления качеством данных для минимизации рисков (репутационных, регуляторных, операционных) и повышения уровня удовлетворенности бизнес-пользователей сервисами данных;
• одобрена целевая операционная модель развития задач монетизации данных;
• запущено направление DataOps и внедрены платформа и практики по обезличиванию данных, что позволяет ускорять производство платформ и сервисов данных за счет внешних команд;
• запущено развитие платформы MLOps для сокращения t2m-задач по внедрению AI/ML-решений;
• сформированы принципы управления жизненным циклом данных для оптимизации TCO и повышения эффективности работы с данными.

Доступ к продуктам и услугам

FN-EX-550a.3

Московская биржа продолжает предоставлять равный и беспрепятственный доступ к своим продуктам для всех категорий инвесторов и участников рынка.

В 2021 году Московская биржа завершила организацию подключения участников, сделав схему по выделенным каналам связи более эффективной и простой для пользователей:

• создан Личный кабинет кандидата, где потенциальные клиенты начали проходить процесс получения допуска к услугам Биржи и НКЦ;
• автоматизированы проверка по различным справочникам и отчетность;
• реализовано предзаполнение анкеты клиента сведениями из ЕГРЮЛ в Личном кабинете участника торгов и клиринга.

Благодаря нововведениям, клиенту предоставляется удобный и прозрачный инструмент, который позволяет получить доступ к сервисам Биржи максимально быстро и просто.

В 2022 году продолжится развитие Личного кабинета кандидата. Клиент сможет подписывать договоры и подавать заявления в этом же интерфейсе, что значительно улучшит клиентский путь онбординга.

Финуслуги

Группа продолжает развивать платформу личных финансов Финуслуги за счет подключения к ней новых поставщиков финансовых услуг и расширения линейки продуктов. В дальнейшем на платформе станут доступны облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), кредиты и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний.

В 2021 году на платформе Финуслуги произошли следующие существенные обновления:

• возможность открытия пополняемых вкладов;
• запуск страхового продукта КАСКО;
• запуск потребительских кредитов;
• запуск продаж ипотечного страхования;
• запуск «народных» облигаций российских регионов, которые можно приобрести только через Финуслуги, без открытия брокерского счета;
• запуск нового мультипродуктового сайта;
• реализация мгновенного пополнения кошелька и вкладов.

Регистратор финансовых транзакций

Регистратор финансовых транзакций (далее – РФТ) начал свою работу совместно с запуском платформы Финуслуги. РФТ, созданный на базе НРД, аккумулирует информацию обо всех сделках, совершенных на любых финансовых платформах. В 2021 году ключевыми этапами в развитии РФТ стали:

• расширение перечня регистрируемых продуктов;
• реализация проекта «Облигации на маркетплейс», первый эмитент – администрация Калининградской области.

Доступ к совершению операций с «народными» облигациями

В декабре 2021 года платформа Финуслуги представила первый сервис купли-продажи «народных» облигаций субъектов Российской Федерации. Бумаги регионов с гарантированным доходом будут продаваться только на платформе Московской биржи, брокерский счет для их приобретения не потребуется.

Облигации для населения – это не только инструмент повышения финансовой грамотности жителей страны, но и способ реализации ESG-проектов: в частности, за счет привлеченных средств будут очищены водоемы, рекультивированы свалки, реализованы проекты по благоустройству городов Калининградской области.

Для покупки доступны облигации Калининградской области с постоянным купонным доходом, ставка купона составляет 9 % годовых, а минимальная сумма инвестирования – 1000 рублей. Все привлеченные средства пойдут на развитие и благоустройство Калининградской области. Инвесторы смогут выбрать проект, в который они желают направить свои средства, и будут получать ежеквартальный отчет по реализации проекта. Информацию о реализации проекта будет предоставлять Калининградская область.

Сервис потребительского кредитования

В 2021 году платформа Финуслуги Московской биржи запустила сервис потребительского кредитования. Теперь пользователи Финуслуг могут в личном кабинете выбирать кредитные предложения разных банков по выгодным ставкам полностью онлайн, без визита в офис банка. Новый сервис расширяет продуктовую линейку платформы Финуслуги, где клиенты могут выбирать выгодные предложения по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, автокредитам, автострахованию, открывать их в режиме 24/7. На конец 2021 года на платформе Финуслуги уже доступны кредитные предложения СКБ-банка и банка «Центр-инвест». В дальнейшем число банков-партнеров будет расти.

Платформа MOEX Treasury

В 2020 году Биржа запустила MOEX Treasury – терминал для корпоративных клиентов, имеющих прямой допуск к торгам. Терминал MOEX Treasury позволяет из единого окна через удобный интерфейс осуществлять операции на рынках Биржи, включая:

• конверсионные и своп-сделки на валютном рынке;
• размещение средств на депозитах с центральным контрагентом на денежном рынке;
• хеджирование на срочном рынке;
• депозитные аукционы в сегменте «М-депозиты».

Через терминал также доступны интеграция с личным кабинетом участника торгов и подключение к системе «Транзит 2.0» – современной платформе для автоматического обмена финансовыми сообщениями и электронными документами между корпорациями и банками. Решение работает на базе системы электронного документооборота НРД. В 2021 году к платформе было подключено 14 банков и 26 корпораций.

В 2021 году в рамках терминала MOEX Treasury началась проработка цифровых финансовых активов в рамках законодательства, также была реализована инициатива по привлечению клиентов, что позволило увеличить число корпоративных клиентов по отношению к рынкам капитала.

В отчетном периоде Московская биржа приобрела платформу NTPro, которая позволила выстроить рынки с провайдерами ликвидности. Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 провайдерам валютной ликвидности. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2021 году составляет порядка 7,5 млрд долларов США. Использование технологий NTPro расширяет спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволяет им получить гибкие и современные торговые решения NTPro в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами Московской биржи.

TWAP позволяет трейдерам избежать влияния на цену актива (market impact), противостоять возможному фронт-раннингу Фронт-раннинг (front-running) — неэтичная практика получения прибыли путем сделок с ценными бумагами, которые вскоре будут куплены или проданы какой-либо организацией. , автоматизировать свою работу и минимизировать операционные риски. Сервис способствует соблюдению этичных торговых правил и сокращению риска мошенничества.

Платформа Spectra

Платформа Spectra способствует торговле фьючерсами в диапазоне отрицательных цен и торговле опционами на такие фьючерсы. Также были внедрены вторая модель ценообразования опционов и механизм переключения между моделями.

Торговый протокол доступа на рынок акций и облигаций и валютный рынок

Банкам, брокерам, алгоритмическим и высокочастотным трейдерам, размещающим свое оборудование в дата-центре Биржи, предоставлена возможность подключения к торгам на рынке акций и облигаций и валютном рынке через сервис FIFO MFIX Trade.

Особенностью интерфейса является строгое соблюдение очередности обработки заявок участников на уровне сервера доступа с вероятностью более 99 % (принцип First In – First Out, FIFO), что существенно повышает прозрачность и предсказуемость работы технологической инфраструктуры Московской биржи.

Сервис соответствует лучшим мировым практикам и позволяет удовлетворить потребности клиентов, которые применяют стратегии высокочастотного трейдинга, способные реагировать на рыночные события в течение доли микросекунды.

Благодаря новому аппаратному и программному обеспечению, а также выделенной сетевой инфраструктуре в зоне колокации биржи, обслуживающей только торговые приказы участников, протокол FIFO MFIX Trade служит самым быстрым способом подачи заявок в торговые системы фондового и валютного рынков Московской биржи.

Обновление сетевой инфраструктуры FIFO MFIX Trade

В июне 2021 года Московская Биржа произвела модернизацию сетевой инфраструктуры сервиса FIFO MFIX Trade – самого быстрого торгового протокола для фондового и валютного рынков, запущенного в 2020 году. В ходе модернизации была увеличена емкость решения, чтобы им могли воспользоваться все желающие игроки на рынке, а также, в ответ на запросы клиентов, повышены прогнозируемость поведения сетевой инфраструктуры и точность регистрации временны́х меток для сервиса TimeStamps.

Ключевые результаты в области информационной безопасности

• отсутствие существенных сбоев на рынке, которые могут вызвать резкое падение рынка;
• отсутствие задержек, связанных с публикацией значимой для рынка информации;
• 0 случаев нарушения работы информационных систем;
• 0 минут – время простоя ключевых информационных систем;
• финансовые потери, возникшие вследствие сбоев работы системы информационной безопасности и кибербезопасности, составили 0 рублей;
• отсутствие нарушений, связанных с утечкой персональных данных или нарушением режима конфиденциальной информации.

Планы на 2022 год

В 2022 году Московская биржа намерена продолжать:

• пересмотр и обновление текущей стратегии;
• пересмотр цепочки поставок и импортозамещения;
• адаптацию технологического ландшафта и инфраструктуры к новой стратегии;
• внедрение новых инструментов по управлению рисками, в том числе с элементами машинного обучения и сценарного анализа;
• обучение сотрудников с акцентом на прогнозировании вероятных событий и угроз;
• анализ финансовых и нефинансовых рисков, занесенных в карту рисков;
• внешнюю оценку качества системы управления рисками;
• аудит информационной безопасности в соответствии с ISO 27001 и ISO 22301.